Pearson

Rivista e completamente aggiornata, la settima edizione di Fondamenti dei Mercati di Futures e Opzioni contiene numerose novità:

·    un nuovo capitolo su cartolarizzazioni e crisi creditizia del 2007

·    un nuovo capitolo su stock options per impiegati e dirigenti

·    nuovi materiali su: l'indice VIX, le futures-style options, le gap options e gli organi di compensazione e garanzia per i derivati OTC

·    una rassegna del CAPM e di concetti statistici di base alla fine del capitolo 3

·    l'utilizzo di un esempio con dati reali per presentare il calcolo del VaR

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Il CD allegato al libro contiene il software DerivaGem che permette di valutare i derivati creditizi. Le funzioni di DerivaGem possono essere utilizzate con Open Office dagli utenti Mac e Linux, inoltre il codice su cui si basano le funzioni è ora accessibile.

Capitolo 1 - Introduzione

Capitolo 2 - Funzionamento dei Mercati dei Futures

Capitolo 3 - Strategie di Copertura mediante Futures

Capitolo 4 - Tassi d'Interesse 

Capitolo 5 - Determinazione dei Prezzi Forward e dei Prezzi Futures

Capitolo 6 - Futures su Tassi d'Interesse

Capitolo 7 - Swaps

Capitolo 8 - Cartolarizzazioni e Crisi Creditizia del 2007

Capitolo 9 - Funzionamento dei Mercati delle Opzioni

Capitolo 10 - Proprietà fondamentali delle Opzioni su Azioni

Capitolo 11 - Strategie Operative mediante Opzioni

Capitolo 12 - Introduzione agli Alberi Binominali

Capitolo 13 - Modello Black-Scholes-Merton

Capitolo 14 - Stock Options per Impiegati e Dirigenti

Capitolo 15 - Opzioni si Indici Azionari e Valute

Capitolo 16 - Opzioni su Futures

Capitolo 17 -  Lettere Greche

Capitolo 18 - Valutazione Numerica mediante Alberi Binominali

Capitolo 19 - Volatility Smiles

Capitolo 20 - Valore e Rischio

Capitolo 21 - Opzioni su Tassi d'Interesse

Capitolo 22 - Opzioni Esotiche e Derivati Fuori Standard

Capitolo 23 - Derivati Creditizi 

Capitolo 24 - Derivati Atmosferici, Energetici e Assicurativi

Capitolo 25 - Incidenti su Derivati e Insegnamenti che Possiamo Trarne 

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Scarica il pdf della prefazione »

John C. Hull (autore) è professore di Derivates and Risk Management presso l’Università di Toronto ed è direttore del Bonham Centre for Finance presso la stessa università. Da sempre il suo interesse si rivolge ai diversi temi dell’ingegneria finanziaria ai quali ha dedicato numerose pubblicazioni e ricerche.

Emilio Barone (curatore)

Emilio Barone è titolare della cattedra di Economia del mercato mobiliare presso l’Università

Luiss Guido Carli di Roma.